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根据现代证券投资组合理论,股票市场的风险可分为系统性风险和非系统性风险。系统性风险是由宏观性因素决定的,作用时间长,涉及面广,难以通过分散投资的方法加以规避,因此称为不可控风险。非系统风险则是针对特定的个别股票(或发行该股票的上市公司)而发生的风险,与整个市场无关,投资者通常可以采取投资组合的方式规避此类风险,因此,非系统风险又称可控风险。投资组合虽然能够在很大程度上降低非系统风险,但当整个市场环境或某些全局性的因素发生变动时,即发生系统性风险时,各种股票的市场价格会朝着同一方向变动,单凭在股票市场的分散投资,显然无法规避价格整体变动的风险。
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